財經中心/綜合報導
選擇權從成交量來觀察,10月份買權集中在8600點,賣權集中在8200點。未平倉量部份,買權大量區至8700點,而賣權大量區至8000點。
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全月份未平倉量put/call ratio由1.22升至1.23,反應選擇權結構持續朝中性偏多格局發展。
10月買權平均隱含波動率由14.98%降至13.09%,賣權平均隱含波動率由21.42%降至21.15%,買賣權同步下降,週一指數以十字紅K持續收於一週新高,但上檔季線反壓明顯加重,操作上建議逢拉回於8200-8500點以買權多頭價差策略因應。(文/永豐期貨提供)
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