▲選擇權從成交量來觀察，10月份買權集中在8700點，賣權集中在8200點。（圖／記者陳明仁攝）
財經中心／綜合報導
選擇權從成交量來觀察，10月份買權集中在8700點，賣權集中在8200點。未平倉量部份，買權大量區至8700點，而
賣權大量區至7900點。
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全月份未平倉量put/call ratio由1.23升至1.38，反應選擇權結構持續朝中性偏多格局發展。
10月買權平均隱含波動率由13.09%升至13.99%，賣權平均隱含波動率由21.15%降至19.80%，買賣權同步下降，週三指數以長紅K收於一週新高，上檔季線由壓轉撐，操作上建議逢拉回於8200-8500點以買權多頭價差策略因應。（文／永豐期貨提供）