▲選擇權從成交量來觀察，10月份買權集中在8600點，賣權亦集中在8600點。（圖／記者張一中攝）
財經中心／綜合報導
選擇權從成交量來觀察，10月份買權集中在8600點，賣權亦集中在8600點。未平倉量部份，買權大量區上移至8800 點，而賣權大量區至8400點。
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全月份未平倉量put/call ratio由1.39降至1.38，反應選擇權結構仍呈中性偏多格局。
10月買權平均隱含波動率由11.5%升至11.71%，賣權平均隱含波動率由14.39%升至17.78%，買賣權皆上升，週一指數震盪 收紅仍站於所有短中天期均線之上，在短線偏多格局不變下建議逢拉回於8400-8700點以買權多頭價差策略因應。（文／永豐期貨提供）
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