▲選擇權從成交量來觀察，12月份買權集中在9000點，賣權集中在7700點。（圖／本報資料庫）
財經中心／綜合報導
選擇權從成交量來觀察，12月份買權集中在9000點，賣權集中在7700點。未平倉量部份，買權大量區至9000點，而賣權大量區至7600點。
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全月份未平倉量put/call ratio由0.83降至0.72，反應選擇權結構再度朝偏空弱勢格局發展。
12月買權平均隱含波動率14.77%，賣權平均隱含波動率22.71%，呈現賣權大於買權的狀態顯示避險需求提高，週三指數震盪走低以長黑再度跌破季線之下，短線型態持續偏弱整理，操作上建議逢反彈仍以買權空頭價差策略因應。
（文／永豐期貨提供）
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