財經中心／台北報導
從選擇權方面來看，8月上檔買權OI集中在7200-7300序列，下檔賣權OI集中在7000-7100序列，隱含波動率下跌0.18%來到了15.8%，顯示台股連續4日上漲，投資人對市場的風險意識逐漸趨緩，由選擇權結構來看，台股7400以上(前波高點)已成為多方頭部套牢區，操作上則建議採取(買權多頭價差)或(賣權多頭價差)，以中性偏多為主。
三大法人8/1買超現貨5.77億元，且買超期貨68.55億元，作多台指期貨4098口，台指期貨累計未平倉為淨多單：12660口大台，而今日外資於選擇權買進買權增加10043口，累計未平倉量為：112817口，而買進賣權則是增加2105口，累計未平倉量為：122606口，整體未平倉契約金額方向為偏多操作，而自營商賣出買權部位增加1737口，累計未平倉量為：96472口，賣出賣權則是增加15948口，累計未平倉量為：121368口，作多台指期貨960口，累計未平倉量為淨多單：485口大台，從籌碼面得知外資與十大交易人皆為偏多操作，建議操作上以中性偏多操作為宜。(文／元富期貨)
[廣告] 請繼續往下閱讀.
