永豐選擇權評論–結算後再進場

財經中心／台北報導

選擇權從未平倉量來觀察，7月份未平倉量部份，買權大量區至9600點，而賣權大量區則落在9400-9500點。加掛週選擇權履約價買權未平倉大量區則在9550點，賣權大量區上移至9550點，顯示9550的指數位置將是週三合約結算時多空必爭之地。

全月份未平倉量put/call ratio值由1.57升至1.59，選擇權籌碼面持續為偏多結構未變。7月買權平均隱含波動率由8.47%降至6.63%，賣權平均隱含波動率由9.28%升至10.14%，操作上建議可待結算後再進場佈局為宜。