▲操作上仍建議以佈局買權多頭價差與賣權多頭價差策略來因應。
財經中心/台北報導
選擇權從成交量來觀察,5月份買權集中在8900 點,賣權最大量則由8700點上移至8800 點。未平倉量部份,買權大量區在9000點,而賣權大量區也由8600 點上移至8700點。
全月份未平倉量put/call ratio由1.31升至1.34,仍呈現大於中性值1顯示目前結構仍屬偏多格局未變。5月買權平均隱含波動率由6.06%降至6.06%,賣權平均隱含波動率由14.84%降至14.05%,在盤勢轉趨偏多發展結構下,操作上仍建議以佈局買權多頭價差與賣權多頭價差策略來因應。(文/永豐期貨提供)
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