▲操作上建議仍以佈局買權多頭價差策略來因應。
財經中心/台北報導
選擇權從成交量來觀察,6月份買權集中在9200 點,賣權最大量集中至9000 點。未平倉量部份,買權大量區集中在9200~9300點,而賣權大量區集中在8800~8900 點。
全月份未平倉量put/call ratio值由1.33上升至1.47,持續大於中性值1,反應選擇權籌碼面目前結構仍屬偏多格局。6月買權平均隱含波動率由7.81%升至8.39%,賣權平均隱含波動率由10.25%降至9.79%,在盤勢持續往偏多發展背景下,操作上建議仍以佈局買權多頭價差策略來因應。(文/永豐期貨提供)
讀者迴響