▲選擇權從成交量來觀察,9月份買權集中在7900點,賣權集中在7000點。(圖/資料照)
財經中心/綜合報導
選擇權從成交量來觀察,9月份買權集中在7900點,賣權集中在7000點。未平倉量部份,買權大量區落在7800點,而賣權大量區落在7000點。
全月份未平倉量put/call ratio由0.68降至0.66,顯示選擇權結構仍呈偏空格局不變。
9月買權平均隱含波動率由20.66%降至13.82%,賣權平均隱含波動率由38.03%降至36.12%,買賣權同步下降,週四在指數出現大跌之後的連三日反彈,但空方趨勢格局未變,操作上建議逢反彈於7500-7800點以買權空頭價差策略因應。(文/永豐期貨提供)
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