永豐金證券推出「全天候風控模型」 全智動平台四大引擎成型

▲永豐金證券推出全智動金融商品配置管理平台。（圖／永豐金證提供）

記者巫彩蓮／台北報導

全球金融市場波動加劇，永豐金證券量化團隊今（27）日宣布第四顆關鍵核心「全天候風控模型」正式到位，寫下量化交易的重要里程碑，將有效守住系統性風險。團隊展現實測結果，在美國加徵關稅影響期間，透過風控模型輔助的實單操作，有效大幅降低潛在虧損。

「全天候風控模型」是永豐金證券「全智動金融商品配置管理平台」的第四顆核心引擎，與「選因子」、「挑策略」、「配商品」共同構成平台技術骨幹，該平台理念旨在結合上百支量化交易策略，彷彿擁有上百本投資指南開啟出多元投資建議。

「全天候風控模型」整合五大面向指標：法人資金流向、期貨籌碼、選擇權籌碼、市場寬度與市場趨勢，構成永豐金證券獨創的「避險燈號」，可對應景氣擴張、震盪、緊縮與恐慌，在系統性風險來臨前即時示警、動態調節投資部位。永豐金證券指出，模型回測2007年至2024年歷史數據資料，相較單純持有大盤最大回撤（Max Drawdown）58.3%，發現結合風控模型有效將潛在虧損壓縮至三分之一。

永豐金證券指出，風險管理的核心不在預測市場漲跌，而是建構一套因應多變局勢、即時調控部位的系統。根據永豐金證券公布的團隊實測成績，在今年2月至4月台股回跌26％、主動基金平均淨值回檔約30%的同時，全天候風控模型展現穩健控制績效的表現，資產波動最大回撤僅1.7%，有效降低震盪環境中資產減損風險，突顯風控模型在資產配置上的實用價值。