▲操作上建議仍以佈局買權多頭價差策略來因應。
財經中心/台北報導
選擇權從成交量來觀察,6月份買權集中在9100 點,賣權最大量集中至8900 點。未平倉量部份,買權大量區集中在9100~9200點,而賣權大量區集中在8700~8900 點。
全月份未平倉量put/call ratio值持平在1.33,持續大於中性值1反應目前結構仍屬偏多格局。6月買權平均隱含波動率由8.05%降至7.81%,賣權平均隱含波動率由10.39%降至10.25%,在盤勢持續往偏多發展背景下,操作上建議仍以佈局買權多頭價差策略來因應。(文/永豐期貨提供)
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