▲操作上建議仍以佈局買權多頭價差策略來因應。
財經中心/台北報導
選擇權從成交量來觀察,6月份買權集中在9200 點,賣權最大量集中至9100 點。未平倉量部份,買權大量區集中在9300點,而賣權大量區集中在8900點。
全月份未平倉量put/call ratio值由1.41升至1.43,仍持續大於中性值1,反應選擇權籌碼面目前結構尚屬偏多格局。6月買權平均隱含波動率由5.79%降至4.88%,賣權平均隱含波動率由9.39%升至10.27%,在短線盤勢偏多發展背景延續下,操作上建議仍以佈局買權多頭價差策略來因應。(文/永豐期貨提供)
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