▲操作上建議逢拉回仍以佈局買權多頭價差策略因應。
財經中心/台北報導
選擇權從成交量來觀察,7月份買權集中在9500 點,賣權上移集中在9400點。未平倉量部份,買權大量區上移至9500-9600點,而賣權大量區亦上移至9200-9300點。
全月份未平倉量put/call ratio值由1.48降至1.44,仍持續大於中性值1,顯示目前選擇權籌碼面仍屬偏多結構未變。7月買權平均隱含波動率由4.91%升至5.94%,賣權平均隱含波動率由13.85%降至13.52%,在日線偏多趨勢未變下,操作上建議逢拉回仍以佈局買權多頭價差策略因應。(文/永豐期貨提供)
讀者迴響