▲選擇權從成交量來觀察,5月份買權上移集中在9900點,賣權集中在9600點。(圖/資料照)
財經中心/綜合報導
選擇權從成交量來觀察,5月份買權上移集中在9900點,賣權集中在9600點。未平倉量部份,買權大量區集中至10000點,而賣權大量區集中在9500點。
全月份未平倉量put/call ratio由0.9降至0.89,仍呈現下滑,顯示選擇權結構持續朝中性偏空格局發展。
5月買權平均隱含波動率由15.07%降至13.56%,賣權平均隱含波動率由9.11%升至11.49%,短線盤勢弱勢格局仍未改變,操作上建議逢反彈以買權空頭價差策略因應。(文/永豐期貨提供)
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