元富選擇權評論

財經中心／台北報導

從選擇權方面來看，8月上檔買權OI集中在7200-7400序列，下檔賣權OI集中在7000-7200序列，隱含波動率小漲0.11來到了14.8%，顯示台股7日漲多整理，投資人對市場的風險意識逐漸上升，由選擇權結構來看，而P/COIRatio來到1.08減少0.02，表示指數7日雖然沒有太大波動但市場投資人仍舊是樂觀看待後市，目前指數7330點以上(前波高點)已成為多方頭部套牢區，操作上則建議採取(買權空頭價差)或(賣權多頭價差)，以中性區間操作為主。

三大法人8/7買超現貨75.69億元，且買超期貨10.14億元，作多台指期貨807口，台指期貨累計未平倉為淨多單：5179口大台，而今日外資於選擇權買進買權增加9082口，累計未平倉量為：144686口，而買進賣權則是增加1074口，累計未平倉量為：127987口，整體未平倉契約金額方向為中性偏多操作，而自營商賣出買權部位增加8097口，累計未平倉量為：129409口，賣出賣權則是增加1598口，累計未平倉量為：117327口，放空台指期貨-120口，累計未平倉量為淨多單：517口大台，從籌碼面得知外資與十大交易人皆為中性偏多操作，建議操作上以中性偏多操作為宜。(文／元富期貨提供)

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