▲操作上建議逢拉回仍以佈局買權多頭價差策略因應。
財經中心/台北報導
選擇權從成交量來觀察,7月份買權上移集中在9300 點,賣權集中在9100點。未平倉量部份,買權大量區集中在9300-9400點,而賣權大量區集中在8900-9000點。
全月份未平倉量put/call ratio值由1.2升至1.4,持續大於中性值1,反應目前選擇權籌碼面仍為偏多結構未變。7月買權平均隱含波動率由4.47%降至2.66%,賣權平均隱含波動率由12.3%降至11.73%,在日線偏多格局仍持續未變下,操作上建議逢拉回仍以佈局買權多頭價差策略因應。(文/永豐期貨提供)
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