▲操作上建議以賣權空頭價差策略因應。
財經中心/台北報導
選擇權從成交量來觀察,9月份買權下移集中至9200點,賣權亦下移集中在9200點。未平倉量部份,買權大量區集中在9400-9700點,而賣權大量區則在9000-9200點。
全月份未平倉量put/call ratio值由0.94降至0.91,顯示選擇權籌碼面持續朝偏空格局發展。9月買權平均隱含波動率由11.05%升至12.02%,賣權平均隱含波動率由8.04%升至11.23%,買賣權同步上升,在短線台股空方強勢的背景下,操作上建議以賣權空頭價差策略因應。(文/永豐期貨提供)
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