財經中心/台北報導
從選擇權方面來看,8月上檔買權OI集中在7200-7300序列,下檔賣權OI集中在7000-7100序列,隱含波動率下跌0.18%來到了15.8%,顯示台股連續4日上漲,投資人對市場的風險意識逐漸趨緩,由選擇權結構來看,台股7400以上(前波高點)已成為多方頭部套牢區,操作上則建議採取(買權多頭價差)或(賣權多頭價差),以中性偏多為主。
三大法人8/1買超現貨5.77億元,且買超期貨68.55億元,作多台指期貨4098口,台指期貨累計未平倉為淨多單:12660口大台,而今日外資於選擇權買進買權增加10043口,累計未平倉量為:112817口,而買進賣權則是增加2105口,累計未平倉量為:122606口,整體未平倉契約金額方向為偏多操作,而自營商賣出買權部位增加1737口,累計未平倉量為:96472口,賣出賣權則是增加15948口,累計未平倉量為:121368口,作多台指期貨960口,累計未平倉量為淨多單:485口大台,從籌碼面得知外資與十大交易人皆為偏多操作,建議操作上以中性偏多操作為宜。(文/元富期貨)
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