元富選擇權評論

財經中心／台北報導

從選擇權方面來看，8月上檔買權OI集中在7300-7400序列，下檔賣權OI集中在7000-7100序列，隱含波動率下跌0.81%來到了13.75%，顯示台股連續5日上漲，投資人對市場的風險意識逐漸趨緩，由選擇權結構來看，而P/COIRatio來到1.05增加0.04，表示指數8/6的大漲使得市場投資人樂觀看待後市，目前指數7300點以上(前波高點)已成為多方頭部套牢區，操作上則建議採取(買權多頭價差)或(賣權多頭價差)，以中性偏多操作為主。

三大法人8/6買超現貨144.47億元，且賣超期貨79.12億元，放空台指期貨5694口，台指期貨累計未平倉為淨多單：4372口大台，而6日外資於選擇權買進買權增加19113口，累計未平倉量為：135604口，而買進賣權則是增加6542口，累計未平倉量為：126913口，整體未平倉契約金額方向為獲利減碼操作，而自營商賣出買權部位增加5724口，累計未平倉量為：121312口，賣出賣權則是增加3067口，累計未平倉量為：115729口，放空台指期貨-206口，累計未平倉量為淨多單：637口大台，從籌碼面得知外資與十大交易人皆為中性偏多操作，建議操作上以中性偏多操作為宜。(文／元富期貨提供)

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