元富選擇權評論

財經中心／台北報導

從選擇權方面來看，8月上檔買權OI集中在7400~7600序列，下檔賣權OI集中在7000~7400序列，隱含波動率下降0.59來到了14.59%，在國際股是休兵之際台股今日呈現小漲，投資人對市場的風險意識逐漸下降，由選擇權結構來看，而P/C OI Ratio來到1.221增加0.008，表示指數今日雖然上漲但市場投資人仍舊是樂觀看待後市，短線上指數7670點以上(5/3高點)已成為多方頭部套牢區，操作上則建議採取(買權空頭價差)或(賣權多頭價差)，以中性偏多操作為主。

三大法人今日(8/10)買超現貨72.21億元，且賣超期貨10.71億元，放空台指期貨568口，台指期貨累計未平倉為淨多單：19939口大台，而今日外資於選擇權買進買權增加811口，累計未平倉量為：172790口，而買進賣權則是增加3194口，累計未平倉量為：142521口，整體未平倉契約金額方向為偏多操作，而自營商賣出買權部位增加432口，累計未平倉量為：144169口，賣出賣權則是增加8736口，累計未平倉量為：174157口，作多台指期貨268口，累計未平倉量為淨空單：-3360口大台，從籌碼面得知外資與十大交易人皆為中性偏多操作，建議操作上以中性偏多操作為宜。(文／元富期貨提供)

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