▲操作上建議以佈局買權空頭價差與賣權多頭價差策略來因應。
財經中心/台北報導
選擇權從成交量來觀察,5月份買權集中在8900 點,賣權集中在8700 點。未平倉量部份,買權大量區在9000點,而賣權大量區至8600 點。
全月份未平倉量put/call ratio由1.19升至1.29,仍呈現大於中性值1顯示目前結構仍屬偏多格局未變。5月買權平均隱含波動率由8.44%降至7.86%,賣權平均隱含波動率由14.66%降至13.21%,在盤勢呈現橫盤整理狀態下,操作上建議以佈局買權空頭價差與賣權多頭價差策略來因應。(文/永豐期貨提供)
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