▲選擇權從成交量來觀察,1月份買權下移集中在9200點,賣權集中在9100點。(圖/資料照)
財經中心/綜合報導
選擇權從成交量來觀察,1月份買權下移集中在9200點,賣權集中在9100點。未平倉量部份,買權大量區集中在9400點,而賣權大量區集中在8900點。
全月份未平倉量put/call ratio值由1.21略升至1.22,持續大於中性值1顯示選擇權籌碼面維持為偏多結構。
1月買權平均隱含波動率由10.75%升至13.17%,賣權平均隱含波動率由15.57%降至13.14%,買權升賣權降,在盤勢持續偏弱震盪下,操作上建議仍以9100-9300點買權空頭價差策略因應。(文/永豐期貨提供)
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