▲選擇權從成交量來觀察,9月份買權集中在8300點,賣權集中在8200點。(圖/記者張一中攝)
財經中心/綜合報導
選擇權從成交量來觀察,9月份買權集中在8300點,賣權集中在8200點。未平倉量部份,買權大量區至8300點,而賣權大量區至8000點。
全月份未平倉量put/call ratio由1.03降至1.02,顯示選擇權結構目前持續為中性格局。
9月買權平均隱含波動率由16.71%降至16.59%,賣權平均隱含波動率由27.34%降至24.87%,買賣權同降,週二指數開高走低以黑K跌落5日均線之下,量能持縮縮減短線多方反彈企圖受阻,操作上建議仍於8200-8400點以買權空頭價差策略因應。(文/永豐期貨提供)
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