▲選擇權從成交量來觀察,10月份買權集中在8600點,賣權集中在8400點。(圖/記者張一中攝)
財經中心/綜合報導
選擇權從成交量來觀察,10月份買權集中在8600點,賣權集中在8400點。未平倉量部份,買權大量區至8700點,而賣權大量區至8100點。
全月份未平倉量put/call ratio由1.22升至1.31,反應選擇權結構持續朝中性偏多格局發展。
10月買權平均隱含波動率由13.52%降至12.06%,賣權平均隱含波動率由18.22%升至21.73%,買權降賣權升,週一指數中紅 K作收但仍收在季線之上,操作上建議逢拉回於8300-8600點以買權多頭價差策略因應。(文/永豐期貨提供)
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