元富選擇權評論

財經中心／台北報導

從選擇權方面來看，8月上檔買權OI集中在7200-7300序列，下檔賣權OI集中在7000-7100序列，隱含波動率下跌1.65%來到了14.64%，顯示台股連續4日上漲，投資人對市場的風險意識逐漸趨緩，由選擇權結構來看，而P/C OI Ratio來到1.01下跌0.10，表示指數3日的下跌使選擇多方信心以開始動搖，目前指數7300點以上(前波高點)已成為多方頭部套牢區，操作上則建議採取(買權空頭價差)或(賣權多頭價差)，以中性區間操作為主。

三大法人8/3賣超現貨1.06億元，且賣超期貨26.32億元，放空台指期貨2594口，台指期貨累計未平倉為淨多單：10066口大台，而今日外資於選擇權買進買權增加3674口，累計未平倉量為：116491口，而買進賣權則是減少-2235口，累計未平倉量為：120371口，整體未平倉契約金額方向為中性區間作，而自營商賣出買權部位增加19116口，累計未平倉量為：115588口，賣出賣權則是減少-8706口，累計未平倉量為：112662口，作多台指期貨358口，累計未平倉量為淨多單：843口大台，從籌碼面得知外資與十大交易人皆為中性操作，建議操作上以中性區間操作為宜。(文／元富期貨提供)

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