疫情衝擊!5月金融風險指數揚升到99.3 創7個月以來新高

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▲我國5月金融風險指數創7個月以來新高。(示意圖/123rf)

記者陳依旻/台北報導

國內5月疫情急轉直下,台灣金融研訓院最新TAIFRI(台灣金融風險指數)出爐,5月揚升至99.3創今年以來的最高新水準,也是7個月來新高。

金融研訓院針對我國國情與金融體系現況,編製台灣金融風險指數,以100為基準,超過表示風險高,上次高點為去年3,此次調查是疫情進入3級警戒以來,我國金融體系現況,當中有4個分項風險上揚,6個分項指數風險下滑,1個不變,

6個風險下滑的分項,分別是第一構面「資產評價壓力」的「企業債務」、「不動產」、「股票市場」,第二構面「非金融部門的穩定度」的「家計部門」、「企業部門」,第三構面「金融部門的穩定度」的「資產品質」。

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4個風險上揚的分項包括「價格波動度」 (第一構面) 、「資本結構」(第三構面)、第四構面「傳染與蔓延」的「海外市場風險」、「國內金融市場傳染效應」,整體而言風險情勢仍在穩定區間。

各構面風險走勢重點如下:

房市方面;北市新增房貸核貸成數在政府政策的影響下連續兩個月縮窄,預計第二季平均核貸成數將明顯小於第一季。4月五大行庫新增房貸下滑、利率微升,顯示銀行積極配合政府的房市政策,然而4月不動產放款餘額仍創下歷史新高,亦顯示房市量能仍暢旺,但國銀不動產放款比重降至26.88%,銀行警戒家數亦下降,已自3月高點下滑,房貸暨建築融資逾放比仍低,顯示政府3月推出三大管制措施已有成效,5月受疫情影響預估不動產放款比重將進一步下滑,但房價租金比未顯著變化,不動產分項風險指數再下降至2月以來低點,房市風險呈現平穩。

股市方面;國內疫情利空測試,量價動能表現仍強勁,5月股市本益比初估達18.1,隨著上市公司第一季盈餘的亮眼表現,大盤本益比略為向下調整,本年度最高紀錄為2月的21.3,創2013年3月來新高,5月收益率則創下本年度以來次高,達5.07%,以歷史收益率來看股市收益率仍在合理範圍;惟國內疫情爆發,5月台指選擇權波動指數亦較4月大幅成長五成以上,是此次風險成長最劇烈的項目,今年股市雖屢創歷史新高,然而疫情影響類股資金輪動,資產價格波動劇烈,應持續監控疫情變化控管投資風險。

海外資產方面;價格波動遽增,國內金融機構之間風險蔓延風險升高,日本以外之亞洲地區信用違約指數已連續兩個月上揚,突破近10個月以來新高,顯示信用風險上揚。5月中旬美國一度因為通膨疑慮導致股市嚴重震盪,恐慌指數在兩日內飆破逾40%,中、日、歐股市價格波動度亦顯著揚升,海外資產價格波動風險擴大,為本月風險升溫的主要來源。

此外,國內金融機構傳染風險連續兩個月升高,5月數值達2020年9月以來新高,國銀海外業務與當地疫情變化關聯性高,包括個別產業信用風險與投資部位市場風險皆須密切關注。

企業部門方面;BBB等級公司債券利率已連續3個月下滑,公司債利率持續走低,由於10年期公債殖利率自2月起略回升10個基點左右,使兩者利差來到2007年第四季以來新低,企業債務風險緩和,預期未來配合紓困貸款,企業資金仍將處於相當充裕的低風險狀態,企業部門風險平穩。

家計部門方面;美、中等經濟情勢隨著疫情控制明顯回溫,海外高收益投資需求恐將持續強勁,2021年3月以來,國人投資海外高收債基金總額達一般債基金總額的10倍以上,創下2018年10月以來新高,提醒國人高風險投資應嚴加注意資金配置管控風險。

台灣金融研訓院也就國內金融市場重要指標及經營風險,針對國內銀行業者未來3個月風險情勢觀察進行調查,受疫情影響,銀行業者關注未來海外曝險部位品質變化、國內房貸與企金逾放升高風險,存放利差走跌壓力,以及股匯市波動加大為未來3個月最可能的風險來源。

關鍵字: 金融研訓院金融風險指數

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