壽險業避險成本太重! 金管會出手給3大鬆綁

▲防疫保單,壽險業,淨值,增資,金管會,產險,金融業,銀行,保險。(圖/取自免費圖庫Pixabay)

▲壽險業避險成本太重,金管會給三大解方。(圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者陳依旻/台北報導

壽險業避險成本太重,金管會給解藥了!今(16)日宣布,採納壽險公會的建議,對業者祭出3大鬆綁,分別是修改外匯準備金累積上限、沖抵下限、新增傳統避險成本提存及沖抵機制。

金管會指出,去年底台幣兌美元匯率相對於2021年底貶值幅度為9.83%,壽險業外匯準備金的累積餘額為2,289億元,比2021年底439億元增加1,850億元,顯見2022年台幣大幅貶值致該準備金提列金額鉅額增加的特殊情形。

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另外,2022年壽險業外匯避險成本在台、美利差擴大下逐步攀升,壽險業因國外投資占其資金相當比例,須審慎落實匯率風險管理並採取相關避險措施,所以,因應壽險公會建議,研議修正應注意事項第2點及第3點規定,修正重點說明如下:

一、修正外匯準備金累積上限規定

現行規定外匯準備金累積上限為當年度年底壽險業國外投資總額之9.5%,考量改以國外投資淨曝險部位為計算基礎,較符合壽險業實務外匯避險操作管理實務,且以95%信賴水準計算1年外匯風險值(VaR 95%)也符合RBC風險資本計算邏輯,所以,修正壽險業者外匯準備金當年度累積上限為其前1年度國外投資淨曝險平均部位,以95%信賴水準計算之1年外匯風險值。

二、新增傳統避險成本提存(沖抵)機制

考量外匯避險成本率長期而言跟景氣循環一樣具有週期性,為使外匯避險成本趨於穩定的長期平均,於避險成本相對低廉時額外提存外匯準備金、相對高昂時額外沖抵外匯準備金,發揮外匯準備金晴天儲糧雨天撐傘之特性,因此,新增傳統避險成本之額外提存(沖抵)機制。

三、修改沖抵下限規範

現行規定外匯準備金每月月底餘額不得低於沖抵下限,但因2022年外匯準備金餘額大幅增加到2,289億元,若依現行計算公式,將使今年在原規定的沖抵下限大幅提升為458億元,約為外匯準備金機制實施以來的平均沖抵下限金額119億元之3.8倍。

金管會表示,一旦觸及沖抵下限,業者後續需回復至沖抵下限3倍之外匯準備金金額極高,恐影響外匯準備金之提存沖抵功能。

因此,修正外匯準備金沖抵下限為前5年度平均每月固定提存金額之6倍(約139億元),相當於自101年實施以來之平均沖抵下限金額。

關鍵字: 外匯金管會避險

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