▲操作上建議於8000-8300點間建立買權多頭價差因應。
財經中心/台北報導
選擇權從成交量來觀察,9月份買權集中在8200 點,賣權集中在8000點。未平倉量部份,買權未平倉大量區至8300 點,而賣權大量區至7600 點。
全月份未平倉量put/call ratio由1.23升至1.28,買權平均隱含波動率由11.69降至11.25%,賣權平均隱含波動率由15.32降至15.19%,買賣權同步下降,在短線偏多格局持續不變下,操作上建議於8000-8300點間建立買權多頭價差因應。 (文/永豐期貨提供)
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