▲選擇權從成交量來觀察,3月份買權集中在9700點,賣權集中在9500點。(圖/資料照)
財經中心/綜合報導
選擇權從成交量來觀察,3月份買權集中在9700點,賣權集中在9500點。未平倉量部份,買權大量區集中在9900點,而賣權大量區集中在9400點。
全月份未平倉量put/call ratio值持平在1.13,選擇權籌碼面呈中性偏多格局。
3月買權平均隱含波動率由9.51%降至8.71%,賣權平均隱含波動率由10.55%升至10.94%,在日線走多趨勢未變下,操作上仍建議逢拉回可於9600-9800點以買權多頭價差策略因應。(文/永豐期貨提供)
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