▲選擇權從成交量來觀察,3月份買權下移集中在9600點,賣權集中在9500點。(圖/資料照)
財經中心/綜合報導
選擇權從成交量來觀察,3月份買權下移集中在9600點,賣權集中在9500點。未平倉量部份,買權大量區集中在9800點,而賣權大量區集中在9400點。
全月份未平倉量put/call ratio值由1.11降至1.05,反應選擇權籌碼面持續朝中性收斂調整。
3月買權平均隱含波動率由9.77%降至8.36%,賣權平均隱含波動率由9.4%升至10.27%,買權降賣權升,在日線仍守穩月線偏多趨勢未明顯轉變前,操作上建議逢拉回仍於9500-9800點以買權多頭價差策略因應。(文/永豐期貨提供)
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