▲選擇權從成交量來觀察,4月份買權集中在9900點,賣權集中在9600點。(圖/資料照)
財經中心/綜合報導
選擇權從成交量來觀察,4月份買權集中在9900點,賣權集中在9600點。未平倉量部份,買權大量區集中在10000點,而賣權大量區集中在9500點。
全月份未平倉量put/call ratio由1.20降至1.19,選擇權籌碼面仍屬偏多結構。
4月買權平均隱含波動率由9.72%降至8.83%,賣權平均隱含波動率由10.22%升至10.52%,在指數仍為偏多背景下,操作上建議以買權多頭價差策略操作因應。(文/永豐期貨提供)
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