凱基銀行交易員炒匯出包虧2.4億 金管會重罰800萬

▲金管會。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

凱基銀行4月爆出外匯交易員以12.6億美元(約新台幣351億)操作加幣，最終導致810萬美元(約新台幣2.4億元)的虧損。金管會經過調查後，認為違法行為期間較長、影響層面大，「凱基銀前、中、後台都失靈」，重罰800萬元，並停止夜間交易3個月，該交易員也被命令解職。

凱基銀行4月24日爆發有一名柯姓交易員，用自己與同事在銀行帳戶交易約12.6億美元的加幣，未料加幣兌美元在今年2、3月劇烈波動，柯姓交易員操作方向錯誤，最後造成810萬元（約新台幣2.4億）的損失。

經過銀行局調查，柯姓交易員在前年9月被調為利率及信用交易科的交易員，已經沒有辦理匯率相關交易的權限。但因為該行交易部門主管，指示他協助外匯科的策略部位進行外匯交易，所以柯姓交易員在去年3月期間的夜間交易時，以其他交易員的權限，於該行電子下單系統進行外匯交易，但因市場行情未如預期而持續加碼，柯姓交易員於出清所有部位並造成約2.4億元台幣(816萬美元)損失後，才主動告知單位主管，之後柯姓交易員已經有內部懲處。

柯姓行員明明已經沒有外匯交易權限，為何凱基銀行還會請柯姓行員支援外匯交易？銀行局副局長莊琇媛也說：「這我們也覺得很奇怪，還是要去問凱基銀行才知道。」但她也說重話：「可以顯見凱基銀前、中、後台都失靈！」

銀行局認為，凱基銀交易部門主管沒有善盡交易監控及督導管理責任，且未確實執行內部控制制度，讓交易員得以從事超逾授權額度的交易，交易員限額管理失當。且凱基銀中後台作業單位，對於夜間交易的超逾限額交易警示、超限通知，未落實檢核機制；內部稽核單位也未能確實查核與評估中後台作業單位所設計的內部控制與風險管理制度的有效性。

銀行局認為，凱基銀行在辦理外匯交易，有多項未建立或未確實執行風險管理與內部控制缺失，內部控制三道防線未發揮功能，顯見凱基銀沒有建立有效的內部控制制度並確實執行。依照銀行法有礙健全經營之虞開罰800萬元，停止凱基銀辦理夜間交易3個月，並命令凱基銀解除柯姓交易員職務，及停止交易員黃姓主管執行職務3個月。