▲在偏多趨勢持續運行背景下,操作上以佈局買權多頭價差策略因應。
財經中心/台北報導
選擇權從成交量來觀察,5月份買權集中在9100 點,賣權集中在8600 點。未平倉量部份,買權大量區在9100點,而賣權大量區至8600 點。
全月份未平倉量put/call ratio由1.26升至1.28,持續大於中性值1顯示目前結構仍屬偏多格局。5月買權平均隱含波動率由7.82%降至7.37%,賣權平均隱含波動率持平在12.78%,在偏多趨勢持續運行背景下,操作上以佈局買權多頭價差策略因應。(文/永豐期貨提供)
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