▲選擇權從成交量來觀察,12月份買權集中在9200-9300點,賣權集中在8800-9000點。(圖/資料照片)
財經中心/台北報導
選擇權從成交量來觀察,12月份買權集中在9200-9300點,賣權集中在8800-9000點。未平倉量部份,買權大量區集中在9300-9500點,而賣權大量區集中在8600-8800點。
全月份未平倉量put/call ratio值由1.06升至1.21,選擇權籌碼面再度往偏多結構發展。12月買權平均隱含波動率由12.19%升至13.97%,賣權平均隱含波動率由14.26%降至12.48%,在盤勢轉趨偏多的背景下,操作上建議於9200-9400點以買權多頭價差策略因應。
◎ 近期上市的台灣50、寶滬深與FB上証等三檔ETF期貨,以FB上証成交量801口為最活絡商品。(文/永豐期貨提供)
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