▲選擇權從成交量來觀察,6月份買權集中在10000點,賣權上移集中在9500點。(圖/資料照)
財經中心/綜合報導
選擇權從成交量來觀察,6月份買權集中在10000點,賣權上移集中在9500點。未平倉量部份,買權大量區集中至10000點,而賣權大量區集中在9300點。
全月份未平倉量put/call ratio由0.91升至0.97,反應選擇權結構目前轉朝中性格局收斂調整。
6月買權平均隱含波動率由11.68%降至10.96%,賣權平均隱含波動率由13.07%升至14.41%,呈現買權降賣權升不同步情況,在短線持續震盪整理背景下,操作上建議逢反彈仍以買權空頭價差策略因應。(文/永豐期貨提供)
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