▲選擇權從成交量來觀察,10月份買權集中在8700點,賣權集中在8500點。(圖/記者張一中攝)
財經中心/綜合報導
選擇權從成交量來觀察,10月份買權集中在8700點,賣權集中在8500點。未平倉量部份,買權大量區至8700點,而賣權大量區下移至8100點。
全月份未平倉量put/call ratio由1.25升至1.41,反應選擇權結構持續呈現中性偏多格局。
10月買權平均隱含波動率由13.34%升至13.38%,賣權平均隱含波動率由18.69%降至15.87%,買權升賣權降,週四指數以紅K站於所有短中天期均線之上,操作上建議逢拉回於8400-8700點以買權多頭價差策略因應。(文/永豐期貨提供)
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