▲選擇權從成交量來觀察,4月份買權集中在9700點,賣權集中在9500點。(圖/資料照)
財經中心/綜合報導
選擇權從成交量來觀察,4月份買權集中在9700點,賣權集中在9500點。未平倉量部份,買權大量區集中在9800點,而賣權大量區集中在9500點。
全月份未平倉量put/call ratio由0.98升至1.12,選擇權籌碼面中性偏多格局移動。
4月買權平均隱含波動率由9.79%降至9.29%,賣權平均隱含波動率由11.33%降至9.38%,在短線偏空格局仍未改變下,操作上建議逢反彈以買權空頭價差策略操作因應。(文/永豐期貨提供)
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