▲選擇權從成交量來觀察,5月份買權集中在10000點,賣權集中在9600點。(圖/資料照)
財經中心/綜合報導
選擇權從成交量來觀察,5月份買權集中在10000點,賣權集中在9600點。未平倉量部份,買權大量區集中至10200點,而賣權大量區集中在9600點。
全月份未平倉量put/call ratio維持在0.98,中性格局未變。
5月買權平均隱含波動率13.51%降至13.45%,賣權平均隱含波動率由11.32%升至11.33%,指數短線結束連五日出現黑K,在週一回穩後目前走勢視為漲多拉回止穩,未來震盪偏多看法不變,操作上仍維持拉回偏多建立買權多頭價差因應。(文/永豐期貨提供)
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